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金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程

第1講 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：模型構(gòu)建法  
基本方法論  
相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣  
對(duì)于利率變量的處理  
線性模型的應(yīng)用  
線性模型與期權(quán)產(chǎn)品  
二次模型  
蒙特卡羅模擬  
對(duì)非正態(tài)分布的假設(shè)  
模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較  
分析：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例！  
解析：風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)案例!  
案例：風(fēng)險(xiǎn)管控課程案例分析！  

第2講 信用風(fēng)險(xiǎn)：估測(cè)違約概率  
信用評(píng)級(jí)  
歷史違約概率  
回收率  
信用違約互換  
信用溢差  
由信用溢差來(lái)估算違約概率  
違約概率的比較  
利用股價(jià)來(lái)估計(jì)違約概率  
討論：風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)典案例討論!  
分組：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南  
分析：流程風(fēng)險(xiǎn)管控習(xí)中的八大陷阱！  

第3講 信用風(fēng)險(xiǎn)損失和信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度  
信用損失的估算  
信用風(fēng)險(xiǎn)的緩解  
信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度  
Vasicek模型和默頓模型  
Credit Risk Plus  
Credit Metrics  
互動(dòng)：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例評(píng)估  
分享：某集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例  
分享：哈佛經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析示范  

第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務(wù)抵押債券及2  
7年信用緊縮  
*住房市場(chǎng)  
證券化  
定價(jià)錯(cuò)誤  
避免將來(lái)的危機(jī)  
合成CDO  
互動(dòng)：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例評(píng)估  
分享：某集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例  
分享：哈佛經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析示范 
 
第5講 情景分析和壓力測(cè)試  
產(chǎn)生分析情景  
監(jiān)管條例  
如何應(yīng)用結(jié)果  

第6講 操作風(fēng)險(xiǎn)  
什么是操作風(fēng)險(xiǎn)  
計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本金的方法  
操作風(fēng)險(xiǎn)的分類  
損失程度和損失頻率  
前瞻性方法  
應(yīng)用冪律分布  
保險(xiǎn)  
《薩班斯-奧克斯利法案》  
分享：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)四部曲！  
分享：風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)五步驟！  
分享：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控六技巧！  
分析：某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)管控難題！  

第7講 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  
交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  
融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  
流動(dòng)性黑洞  

第8講 模型風(fēng)險(xiǎn)  
盯市計(jì)價(jià)  
線性產(chǎn)品的模型  
物理與金融  
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價(jià)模型  
對(duì)沖  
對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型  
模型在建立時(shí)存在的危險(xiǎn)  
檢測(cè)模型中的問(wèn)題  
分析：領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險(xiǎn)管控做什么？  
分析：風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？  
分析：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)哪個(gè)環(huán)節(jié)很重要？  

第9講 經(jīng)濟(jì)資本金與RAROC  
經(jīng)濟(jì)資本金的定義  
經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成  
損失分布的形狀  
風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)重要性  
經(jīng)濟(jì)資本金的匯總  
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分散收益的分配  
德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金  
RAROC  
分析：企業(yè)如何貫徹風(fēng)險(xiǎn)管控全過(guò)程？  
分析：風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，我們做對(duì)過(guò)什么？  
案例：海爾集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢方案案例研究  
結(jié)語(yǔ) 管理層的責(zé)任  

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